Že je pláž plná naháčů si sexy bruneta všimla až při prohlížení fotografií z dovolené. „Byli jsme na pláži a vůbec jsme netušili, že je nudistická. Byli jsme tam a někdo z rodiny nás vyfotil se sestrou. Pózovaly jsme a vůbec si nevšimly, že přímo za námi stojí chlap s roztaženýma nohama. To je také důvod, proč jsem si až pak uvědomila, že to byla nudistická pláž. Se sestrou jsme si říkaly, co to je tady za námi? A byl tam. A fakt pěknej macek," vyprávěla Penélope v americké televizní talkshow Jaye Lena. S nahotou nemá problém hvězda z Madridu ani ve filmech. V roce 2001 svá perfektní prsa ukazovala při milostném dovádění s Nicolasem Cagem ve snímku Mandolína kapitána Corelliho.