„Myslím, že sexuální orientace je širší spektrum. Já jsem někde v tomto spektru. Jsem heterosexuál, ale když by to bylo vyjádřeno procentuálně, řekl bych, že nejsem vyhraněný heterosexuál,“ uvedl Michael v rozhovoru pro magazín Daily Best.
Gaye si zahrál v seriálu Odpočívej v pokoji a také jako Emcee v představení Kabaret.
„Myslím, že když jsem hrál Emceeho, vyžadovalo to ode mě, abych si nechal několikero dveří doširoka otevřených, protože tato postava, jak si ji představuji, je pansexuální. Jo, v tom představení jsem se každý večer líbal s Michaelem Stuhlbargem. Myslím, že jsem vždy tíhl k jisté fluidnosti s ohledem na sexuální orientaci.
Michael ale nikdy nezkusil nic sexuálně fyzického s jiným mužem a zůstane prý nadále věrný manželce Morgan MacGregorové.